Andrae / Hellmich / Schmaltz Bankaufsichtliches Risikomanagement

Grundlagen und Anwendung regulatorischer Anforderungen
1. Auflage 2018
ISBN: 978-3-7910-4139-1
Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark

E-Book, Deutsch, 761 Seiten, E-Book

Turbulente Zeiten für die Banken- und Finanzmarktregulierung. Das anwendungsorientierte Buch stellt die komplexen Regelungen umfassend dar.

Themen:

- Eigenmittel- und Liquiditätsausstattung
- Offenlegung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen
- Anforderungen an das Risikomanagement im Detail
- Derivateregulierung (EMIR)
- Anforderungen zum Vertrieb und Handel von Wertpapieren (MiFID2/MiFIR)
- Anforderungen für Nichtbanken (Versicherungen, Investmentfonds, Hedgefonds)

Darüber hinaus werden die Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Themenbereichen aufgezeigt. Praktische Beispiele veranschaulichen die komplexe Materie.

Autoren/Hrsg.

Andrae, Silvio

Hellmich, Martin

Schmaltz, Christian

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Bankwirtschaft
• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Management Risikomanagement

Inhaltsverzeichnis

Regulierung von Banken

Regulierung von Derivate- und Finanzmärkten

Regulierung von Nichtbanken

Kumulierte Auswirkungen

Trends im Risikomanagement

Leseproben

Abkürzungsverzeichnis
AAD Adjoint Algorithmic Differentiation (mathematische Methode des automatischen Differenzierens, um z. B. Sensitivitäten zu berechnen) ABCP Asset-Backed-Commercial-Paper (Verbriefungsprogramm, bei dem die emittierten Wertpapiere v.a. die Form eines Geldmarktpapiers haben) ABS Asset-Backed Securities (Verbriefungen, denen durch Vermögenswerte gesicherte Wertpapiere zugrunde liegen) AbwMechG Deutsches Abwicklungsmechanismusgesetz AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der EU AFS Ausschuss für Finanzstabilität AFS Available for Sale (Bewertungskategorie für Finanzinstrumente gemäß IFRS 9; umfasst alle Eigenkapitalinstrumente, sofern sich nicht der Kategorie AFV zugeordnet werden) AE Asset Encumbrance (belastete Vermögenswerte) AFV Assets at Fair Value (Bewertungskategorie für Finanzinstrumente gemäß IFRS 9; umfasst Handelsaktiva und designierte Finanzinstrumente) AIF Alternative Investment Fund (alternativer Investmentfonds) AIFM Alternative Investment Fund Manager (Fondsmanager eines alternativen Investmentfonds) AIFMD Alternative Investment Fund Managers Directive (Richtlinie zur Regulierung der Manager von alternativen Investmentfonds) A-IRBA Advanced Internal Ratings based Approach (Fortgeschrittener IRB-Ansatz) ALCO Asset Liability Committee (Ausschuss für das Bilanzstrukturmanagement in einer Bank) ALM Asset and Liability Management (Bilanzstrukturmanagement) ALMM Additional Liquidity Monitoring Metrics (zusätzliche Liquiditätsbeobachtungskennziffern) ALMMR Verordnung zur Ausgestaltung der zusätzlichen Liquiditätsbeobachtungskennziffern AMA Advanced Measurement Approach (fortgeschrittende Messmethode für operationelle Risiken) AMAO Advanced Method for Additional Outflows (Interne Modelle Methode für zusätzliche Abflüsse) AnaCredit Analytical Credit Dataset (Kreditregister) AnlEntG Deutsches Anlegerentschädigungsgesetz AP Approved Publication Arrangements (genehmigte Veröffentlichungssysteme,
die Handelsdaten im Namen von Wertpapierfirmen veröffentlichen) APA Approved Publication Arrangement (Veröffentlichungsysteme, die Handelsdaten veröffentlichen) AQR Asset Quality Review (Programm der EZB zur Bewertung der Qualität der Vermögenswerte der SI) AR Accuracy Ratio (Maß zur Schätzgüte von Ratingverfahren) ASM Available Solvency Margin (verfügbare ökonomische Eigenmittel bei Versicherungsunternehmen) AT 1 Additional Tier 1 (zusätzliches Kernkapital) AVA Additional Valuation Adjustment (zusätzliche Bewertungsanpassung) B3M Basel III-Monitoring (quantitative Auswirkungsstudie zur Begleitung der Baseler Reformen) BA-CVA Basis Approach Credit Valuation Adjustment (Basisansatz für kreditrisikobezogene Bewertungsanpassungen) BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BB Banking Book (Bankbuch) BCBS Basel Committee on Banking Supervision (Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht; Abkürzung für die „Baseler Papiere“) BDD Banking Data Dictionary (bankweites Datenmodell) BDSG Bundesdatenschutzgesetz BelWertV Deutsche Beleihungswertermittlungsverordnung BIRD Banks’ Integrated Reporting Dictionary (integriertes Datenmodell zum Meldewesen) BI Business Indicator (Geschäftsindikator zur Bemessung der operationellen Risiken im SMA) BIA Basisindikatoransatz (einfacher Messansatz für operationelle Risiken) BIS Bank for International Settlements (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich) BMR Benchmark Regulation (Verordnung für Referenzzinssätze) BörsG Deutsches Börsengesetz BoS Board of Supervisors (Hauptbeschlussfassungsorgan der EBA) bp Basispunkt(e) BRRD Bank Recovery and Resolution Directive (Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten) BSA Besicherungsanhänge CA Collateral Agreement (Sicherheitenvereinbarung) CAR Capital Adequacy Ratio (Kapitaladäquanzkennziffer) CA Collateral Agreements (vertragliche Sicherheitenvereinbarungen) CAPM Capital Asset Pricing Model (Preismodell für Kapitalgüter) CB Clearing Broker (direktes Mitglied einer zentralen Gegenpartei) CBC Counterbalancing Capacity (Liquiditätsdeckungspotenzial) CBSG Cross-Border Stability Group (Gruppe für die länderübergreifende Finanzmarktstabilität) CCF Credit Conversion Factor (Kreditumrechnungsfaktor) CCR Counterparty Credit Risk (Kontrahentenausfallrisiko oder Gegenparteiausfallrisiko) CCP Central Counterparty (zentrale Gegenpartei) CCyB Countercyclical Capital Buffer (antizyklischer Kapitalpuffer) CDO Collateralized Debt Obligations (Oberbegriff für Finanzinstrumente, die zur Gruppe der forderungsbesicherten Wertpapiere und strukturierten Kreditprodukten gehören) CDS Credit Default Swap (Kreditderivat) CECL Current Expected Credit Losses (Name für das Modell der erwarteten Verluste zur Berechnung der Risikovorsorge in den USA) CEM Current Exposure Method (Marktbewertungsmethode zur Kalkulation des Forderungswertes beim Kontrahentenausfallrisiko) CET 1 Core Equity Tier 1 (hartes Kernkapital) CFD Contract for Difference (Differenzkontrakt als Form eines Total Return Swap) CGFS Committee on the Global Financial System (Ausschuss für das globale Finanzsystem) CLN Credit Linked Note (Kreditderivat) COREP Common Solvency Ratio Reporting (gemeinsames Eigenkapitalmeldewesen) CM Clearing Member (Clearing-Mitglied) CMBS Commercial Mortgage-Backed Securities (durch Verbriefung...

Über Autor(innen)

Andrae, Silvio
Dr. Silvio Andrae, DSGV, Berlin

Schmaltz, Christian
Prof. Dr. Christian Schmaltz, Department of Economics and Business Economics, Aarhus University

Hellmich, Martin
Prof. Dr. Martin Hellmich, Professor für Risikomanagement und Regulierung, Frankfurt School of Finance, Frankfurt

Silvio Andrae

Dr. Silvio Andrae, DSGV, Berlin





Martin Hellmich

Prof. Dr. Martin Hellmich, Professor für Risikomanagement und Regulierung, Frankfurt School of Finance, Frankfurt





Christian Schmaltz

Prof. Dr. Christian Schmaltz, Department of Economics and Business Economics, Aarhus University