Best | Implementing Value at Risk | Buch | 978-0-471-97205-1 | sack.de

Buch, Englisch, 224 Seiten, Format (B × H): 158 mm x 236 mm, Gewicht: 467 g

Best

Implementing Value at Risk


1. Auflage 1998
ISBN: 978-0-471-97205-1
Verlag: John Wiley & Sons

Buch, Englisch, 224 Seiten, Format (B × H): 158 mm x 236 mm, Gewicht: 467 g

ISBN: 978-0-471-97205-1
Verlag: John Wiley & Sons

Das erste Buch zu diesem brandheißen Thema! Value-at-Risk (VaR) ist eine Analysemethode zur Bewertung von potentiellen Verlusten bei Kapitalanlagen. Mit ihrer Hilfe kann man bestimmen, wieviel Kapital eine Organisation durch ihre Handelstätigkeit aufs Spiel setzt. Der Leser erfährt von einem renommierten Fachmann der Branche, wie man den VaR-Wert ermitteln und anwenden sollte. (01/98)

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Autoren/Hrsg.

Best, Philip

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Evolution of Value at Risk.

Regulators and VAR.

Review of VAR as a Risk Measurement Techniques.

Covariance.

Historical Simulation.

Monte Carlo Simulation.

Using VAR to Control Risk.

VAR as a Business Management Tool.

Implementing VAR.

Conclusion.

Philip Best is the author of Implementing Value at Risk, published by Wiley.

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