Moderne Methoden der Risiko- und Präferenzmessung

Konzeption, entscheidungstheoretische Implikationen und finanzwirtschaftliche Anwendungen
1. Auflage 2012
ISBN: 978-3-8349-3544-1
Verlag: Gabler Verlag

Buch, Deutsch, Band 27, 373 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 495 g

Reihe: Schriften zur Quantitativen Betriebswirtschaftslehre

Als Reaktion auf die Schwächen des Value-at-Risk-Konzeptes wurden in der Literatur axiomatische Risikomessansätze als Alternative vorgeschlagen. Mario Brandtner charakterisiert die diesen Ansätzen zugrunde liegenden Risikoverständnisse und präsentiert Techniken zu deren Umsetzung bei der Festlegung konkreter Risikomaße. Er zeigt weiterhin, dass diesen originär zu Regulierungszwecken konzipierten Risikomaßen eine restriktive Tendenz zu Randlösungen innewohnt, wenn sie zur Identifikation optimaler Entscheidungen angewendet werden.

Zielgruppe

Dozenten und Studenten der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Risikomessung und Entscheidungstheorie; Fach- und Führungskräfte im bankbetrieblichen und unternehmerischen Risikomanagement.

Autoren/Hrsg.

Brandtner, Mario

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Bankwirtschaft
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Anlagen & Wertpapiere
• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Management Risikomanagement
• Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Verhaltensökonomik
• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Finanzierung, Investition, Leasing
• Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Wirtschaftstheorie, Wirtschaftsphilosophie
• Interdisziplinäres Wissenschaften Wissenschaften: Forschung und Information Entscheidungstheorie, Sozialwahltheorie

Inhaltsverzeichnis

Implizites Risikoverständnis kohärenter, spektraler und konvexer Risikomaße
Kompatibilität dieser Risikomaße mit dem Mittelwert-Varianz-Prinzip, der Erwartungsnutzentheorie und der dualen Nutzentheorie
Anwendung dieser Risikomaße in der Bankenregulierung, der Portfoliotheorie und im Bestellmengen-Management

Über Autor(innen)

Brandtner, Mario
Dr. Mario Brandtner promovierte bei Univ.-Professor Dr. Dr. habil. Wolfgang Kürsten am Lehrstuhl für Finanzierung, Banken und Risikomanagement der Friedrich-Schiller-Universität Jena.