Elsner | Chaos und Zufall am deutschen Aktienmarkt | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Deutsch, Band 55, 209 Seiten, eBook

Reihe: Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft

Elsner Chaos und Zufall am deutschen Aktienmarkt

Eine Studie über nichtlineare Dynamiken, Volatilität und Effizienz
1996
ISBN: 978-3-642-99786-0
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Eine Studie über nichtlineare Dynamiken, Volatilität und Effizienz

E-Book, Deutsch, Band 55, 209 Seiten, eBook

Reihe: Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft

ISBN: 978-3-642-99786-0
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Die Prognose der zukünftigen Kursentwicklung an Kapitalmärkten ist eine ebenso spannende wie ungelöste Aufgabe für Praxis und Theorie. In diesem Zusammenhang beinhaltet dieses Buch eine ausführliche Untersuchung, welche Gesetzmäßigkeiten den Kursverlauf am deutschen Aktienmarkt erklären und wie diese zur Kursprognose verwendet werden können. Hierzu bedient sich der Autor neuester Verfahren und Methoden aus der Chaostheorie sowie daraus abgeleiteter ökonometrischer Verfahren. Ebenso erfolgt eine umfassende Einführung in Inhalte und Bedeutung der Chaostheorie im finanzwirtschaftlichen Kontext.

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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Elsner, Jürgen

Weitere Infos & Material

1 Einleitung.- 2 Bedeutung und Inhalt der Chaostheorie.- 2.1 Chaos in der klassischen Finanzierungstheorie.- 2.2 Chaos in der empirischen Kapitalmarktforschung.- 3 Chaostheorie.- 3.1 Begriffserklärungen.- 3.2 Eigenschaften chaotischen Verhaltens.- 3.3 Entstehung chaotischen Verhaltens.- 3.4 Bedeutung der Chaostheorie im finanzwirtschaftlichen Kontext.- 4 Testverfahren.- 4.1 Graphische Verfahren.- 4.2 Statistische Verfahren — Die BDS-Statistik.- 4.3 Numerische Verfahren — Der Lyapunov Exponent.- 5 Test auf stochastische Strukturen.- 5.1 Das Datenmaterial.- 5.2 Random-Walk und Martingal.- 5.3 Datendiagnose.- 5.4 Lineare stochastische Abhängigkeit.- 5.5 Nichtlineare stochastische Abhängigkeit.- 5.6 Martingal und Effizienz.- 5.7 Stationarität.- 6 Test auf chaotische Strukturen.- 6.1 Schätzung der Korrelationsdimension.- 6.2 Schätzung des Lyapunov Exponenten.- 6.3 Darstellung der Testergebnisse.- 7 Zusammenfassung.- A Hausdorff-Dimension.- B Häufigkeitsverteilungen.- C AR-Spezifikationen.

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