Ganz Eigenmittelunterlegung von Finanzinnovationen

Eine Analyse der regulatorischen Standardmethoden und bankinterner Risikosteuerungsmodelle
2001
ISBN: 978-3-322-91452-1
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Deutsch, Band 17, 223 Seiten, eBook

Reihe: Kasseler Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften

Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Ganz, Dolores

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung.- 2. Begriff der Finanzinnovationen.- 2.1 Definitionen der verschiedenen Arten von Finanzinnovationen.- 2.2 Übersicht der Finanzinnovationen.- 3. Entstehung der 6. KWG-Novelle und der aktuellen Fassung des Grundsatzes I.- 3.1 Strukturwandel auf den Finanzmärkten.- 3.2 Richtlinien der EU-Kommission.- 3.3 Marktrisikoregelungen des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht.- 4. Darstellung der für Finanzinnovationen relevanten Regelungen des KWG und des Grundsatzes I.- 4.1 Definition des KWG für Kreditinstitute.- 4.2 Abgrenzung von Anlage- und Handelsbuch.- 4.3 Abgrenzung von Handelsbuch- und Nichthandelsbuchinstituten.- 4.4 Berechnung des haftenden Eigenkapitals und der Eigenmittel.- 4.5 Angemessenheit der Eigenmittel.- 4.6 Unterlegung der Adressenausfallrisiken des Anlagebuchs.- 4.7 Unterlegung der Währungs- und Goldpreisrisiken des Anlage- und Handelsbuchs.- 4.8 Unterlegung der Rohwarenrisiken des Anlage- und Handelsbuchs.- 4.9 Unterlegung der Zinsänderungs- und Aktienkursrisiken des Handelsbuchs.- 4.11 Unterlegung der Optionspreisrisiken.- 4.12 Unterlegung der Marktpreisrisiken mit bankintemen Risikomodellen.- 4.13 Unterlegung von Überschreitungen der Großkreditobergrenzen.- 5. Bankinterne Risikomodelle.- 5.1 Methoden zur Berechnung des Value-at-Risk.- 5.2 Streßtests.- 6. Veränderungen der Unterlegungsbeträge bei zusätzlich in die Unterlegung einzubeziehenden Positionen.- 6.1 Adressenausfallrisiken des Anlagebuchs.- 6.2 Wähnmgs- und Goldpreisrisiken.- 6.3 Rohwarenrisiken.- 6.4 Zinsänderungsrisiken.- 6.5 Aktienkursrisiken.- 6.6 Adressenausfallrisiken des Handelsbuchs.- 6.7 Optionspreisrisiken.- 6.8 Marktpreisrisiken bei Verwenung von bankintemen Risikomodellen.- 6.9 Großkreditrisiken.- 7. Veränderung des Gesamt-Unterlegungsbetrags beiAufnahme von einzelnen Finanzinnovationen.- 7.1 Originäre Finanzinnovationen.- 7.2 Derivate.- 7.3 Sonstige Finanzinnovationen.- 8. Fazit.- 9. Ausblick.

Über Autor(innen)

Dr. Dolores Ganz promovierte bei Prof. Dr. Rainer Stöttner am Lehrstuhl für Finanzierung, Banken und Versicherungen der Universität Kassel. Sie ist in der Abteilung Bankenaufsicht der Deutschen Bundesbank in Frankfurt als Prüferin bankinterner Risikosteuerungsmodelle tätig.