Gendrisch / Hahn / Klement Handbuch Solvabilität

Aufsichtliche Kapitalanforderungen an Kreditinstitute
3. Auflage 2020
ISBN: 978-3-7910-4967-0
Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark

E-Book, Deutsch, 403 Seiten, E-Book

Mit der Verabschiedung der CRR II wurde ein weiterer, wichtiger Grundstein für die Vollendung des Basel III Reformpaketes auf europäischer Ebene gelegt. Die aktuellen Neuerungen enthalten in einigen Teilbereichen signifikante Änderungen. Zu den wesentlichen Neuerungen der CRR II gehört die Kapitaldefinition inklusive Kapitalpuffer, die Leverage Ratio, das Kreditrisiko inklusive Kontrahentenrisiken, das Marktrisiko, die operationellen Risiken, die Behandlung von Großkrediten sowie das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch. Bei allen diesen Themen wird ein Ausblick auf künftig anstehende Novellierungen (insbesondere CRR III) gegeben.
Der Band gibt eine Gesamtübersicht über den aktuellen Stand der Anforderungen durch die Bankenaufsicht und stellt dar, was der Praktiker in der Umsetzung beachten muss.

Autoren/Hrsg.

Gendrisch, Thorsten

Hahn, Ronny

Klement, Jochen

Fachgebiete

• Rechtswissenschaften Wirtschaftsrecht Bank- und Versicherungsrecht Bank-, Sparkassen- und Börsenrecht
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Bankwirtschaft

Inhaltsverzeichnis

1 Aufsichtliche Konsolidierung nach CRR und KWG

2 FinTechs in der Regulierung

3 Eigenmitteldefinition und Eigenmittelpuffer

4 Mindestdeckung notleidender Risikopositionen

5 Der Kreditrisikostandardansatz

6 Auf internen Einstufungen basierender Ansatz

7 Regulatorische Vorgaben zur Parameterschätzung von IRB-Modellen

8 Kreditminderungstechniken

9 Verbriefungen

10 Standardansätze für das Gegenparteiausfallrisiko

11 Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (CVA-Risiko)

12 Zentrale Kontrahenten und Abwicklungsrisiken

13 Anforderungen an besondere Exposurearten - Neue Methoden der Finanzierung

14 Handelsbuchtätigkeit, interne Sicherungsgeschäfte (IRT) und andere qualitative Anforderungen für Handelsgeschäfte

15 Der vereinfachte Standardansatz für die Marktrisikounterlegung

16 Der alternative Standardansatz für die Marktrisikounterlegung

17 Interne Marktrisikomodelle

18 Der neue Messansatz zur Bestimmung des Anrechnungsbetrags für das operationelle Risiko

19 Leverage Ratio

20 Die europäischen Großkreditregelungen

21 Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch

Leseproben

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Über Autor(innen)

Hahn, Ronny
Ronny Hahn ist Geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH und tätig als Berater und Seminartrainer für Kreditinstitute in den Bereichen Risikomanagement, Kreditrisikomessung und Aufsichtsrecht.

Klement, Jochen
Jochen Klement ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH und tätig als Berater und Seminartrainer für Kreditinstitute und größerer Corporates in den Bereichen Risikomanagement, Kreditrisikomessung und Aufsichtsrecht.

Gendrisch, Thorsten
Thorsten Gendrisch ist Geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH und tätig als Berater uns Seminartrainer für Kreditinstitute in den Bereichen Risikomanagement, Marktpreisrisikomessung und Aufsichtsrecht.

Thorsten Gendrisch

Thorsten Gendrisch ist Geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH und tätig als Berater uns Seminartrainer für Kreditinstitute in den Bereichen Risikomanagement, Marktpreisrisikomessung und Aufsichtsrecht.





Ronny Hahn

Ronny Hahn ist Geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH und tätig als Berater und Seminartrainer für Kreditinstitute in den Bereichen Risikomanagement, Kreditrisikomessung und Aufsichtsrecht.





Jochen Klement

Jochen Klement ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH und tätig als Berater und Seminartrainer für Kreditinstitute und größerer Corporates in den Bereichen Risikomanagement, Kreditrisikomessung und Aufsichtsrecht.