Georgii Stochastik

Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
4. überarbeitete und erweiterte Aufl 2009
ISBN: 978-3-11-021527-4
Verlag: De Gruyter
Format: PDF
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

E-Book, Deutsch, 417 Seiten, Gewicht: 10 g

Reihe: De Gruyter Lehrbuch

Infolge der ausgesprochen positiven Aufnahme dieses Lehrbuches liegt nun die 4. Auflage vor, die nochmals weiter bearbeitet und ergänzt wurde. Das Buch gibt eine Einführung in die zentralen Ideen und Ergebnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Die stochastischen Konzepte, Modelle und Methoden werden durch typische Anwendungsbeispiele motiviert und anschließend theoretisch analysiert und systematisch entwickelt. Mit einem Stoffumfang von etwa zwei Semestern vermittelt das Buch ein solides Fundament an Kenntnissen, verwendet jedoch nur wenig Maßtheorie und wahrt dadurch seinen einführenden Charakter. Zahlreiche Übungsaufgaben illustrieren und ergänzen den Stoff. Neu in der 4. Auflage sind Lösungsskizzen für einen Teil der Aufgaben.

Autoren/Hrsg.

Georgii, Hans-Otto

Fachgebiete

• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Wahrscheinlichkeitsrechnung
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Mathematische Statistik

Inhaltsverzeichnis

1;Vorwort;6
2;Inhalt;8
3;Zufall und Mathematik;12
4;1. Mathematische Beschreibung von Zufallssituationen;18
5;2. Stochastische Standardmodelle;38
6;3. Bedingte Wahrscheinlichkeiten und Unabhängigkeit;63
7;4. Erwartungswert und Varianz;104
8;5. Gesetz der großen Zahl und zentraler Grenzwertsatz;131
9;6. Markov-Ketten;164
10;7. Parameterschätzung;204
11;8. Konfidenzbereiche;240
12;9. Rund um die Normalverteilung;260
13;10. Testen von Hypothesen;274
14;11. Asymptotische Tests und Rangtests;302
15;12. Regressions- und Varianzanalyse;337
16;Lösungsskizzen für die markierten Aufgaben;368
17;Verteilungstabellen;394
18;Literatur;400
19;Symbolverzeichnis;404
20;Index;408

Frontmatter
Inhalt
I. Wahrscheinlichkeitstheorie
1. Mathematische Beschreibung von Zufallssituationen
2. Stochastische Standardmodelle
3. Bedingte Wahrscheinlichkeiten und Unabhängigkeit
4. Erwartungswert und Varianz
5. Gesetz der großen Zahl und zentraler Grenzwertsatz
6. Markov-Ketten
II. Statistik
7. Parameterschätzung
8. Konfidenzbereiche
9. Rund um die Normalverteilung
10. Testen von Hypothesen
11. Asymptotische Tests und Rangtests
12. Regressions- und Varianzanalyse
Backmatter

Über Autor(innen)

Hans-Otto Georgii, LMU München