Buch, Englisch, 299 Seiten, HC runder Rücken kaschiert, Format (B × H): 160 mm x 241 mm, Gewicht: 5974 g
Reihe: Springer Finance
Finite Element Methods for Derivative Pricing
Buch, Englisch, 299 Seiten, HC runder Rücken kaschiert, Format (B × H): 160 mm x 241 mm, Gewicht: 5974 g
Reihe: Springer Finance
ISBN: 978-3-642-35400-7
Verlag: Springer
This book is intended for graduate students and researchers, as well as for practitioners in the fields of quantitative finance and applied and computational mathematics with a solid background in mathematics, statistics or economics.
Zielgruppe
Professional/practitioner
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Anlagen & Wertpapiere
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Computeranwendungen in der Mathematik
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
- Mathematik | Informatik Mathematik Mathematik Interdisziplinär Finanz- und Versicherungsmathematik
Weitere Infos & Material
1.Introduction.- Part I.Basic techniques and models: 2.Notions of mathematical finance.- 3.Elements of numerical methods for PDEs.- 4.Finite element methods for parabolic problems.- 5.European options in BS markets.- 6.American options.- 7.Exotic options.- 8.Interest rate models.- 9.Multi-asset options.- 10.Stochastic volatility models-. 11.Lévy models.- 12.Sensitivities and Greeks.- Part II.Advanced techniques and models: 13.Wavelet methods.- 14.Multidimensional diffusion models.- 15.Multidimensional Lévy models.- 16.Stochastic volatility models with jumps.- 17.Multidimensional Feller processes.- Apendices: A.Elliptic variational inequalities.- B.Parabolic variational inequalities.- References.- Index.