Derivate im Risikomanagement von Fußballunternehmen

Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Christoph Breuer
ISBN: 978-3-8349-3279-2
Verlag: Gabler Verlag

Buch, Deutsch, 342 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 472 g

Einerseits erzielen Fußballunternehmen im In- und Ausland seit Jahren steigende Erlöse, andererseits reißen Berichte über hoch verschuldete und kurz vor der Insolvenz stehende Clubs nicht ab. Christopher Huth überprüft die Effizienz der von den Fußballunternehmen verwendeten Strategien, um die Einnahmen unabhängiger vom sportlichen Werdegang der Clubs zu gestalten. Er schlägt mit derivativen Instrumenten – Forwards, Swaps sowie Optionen – erstmals eine Möglichkeit vor, die bisher noch nicht Berücksichtigung im Risikomanagement von Fußballunternehmen gefunden hat. Der Autor zeigt, dass sich Optionen als die beste Alternative zur Reduzierung des finanziellen Risikos bei Fußballunternehmen eignen.

Zielgruppe

Dozierende und Studierende der Betriebswirtschaftslehre und der Sportwissenschaften mit den Schwerpunkten Risikomanagement, Sportökonomie und -management
Verantwortliche in Fußballunternehmen, Sportvereinen und Verbänden sowie in Unternehmensberatungen und Finanzinstituten

Autoren/Hrsg.

Huth, Christopher

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Wirtschaftssektoren & Branchen Dienstleistungssektor & Branchen Sport- und Freizeitindustrie
• Sozialwissenschaften Sport | Tourismus | Freizeit Sport Sport: Politik, Ökonomie, Ökologie
• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Management Risikomanagement

Inhaltsverzeichnis

Risikomanagement im Fußball; Risikoüberwälzung mittels derivativer Instrumente in Fußballunternehmen; Effizienzanalyse der Derivate in Fußballunternehmen; Derivate im Vergleich zu den bisherigen Risikosteuerungsstrategien in Fußballunternehmen

Über Autor(innen)

Dr. Christopher Huth promovierte bei Prof. Dr. Christoph Breuer am Institut für Sportökonomie und Sportmanagement an der Deutschen Sporthochschule Köln.