Koch | Duale Allokation und Bepreisung von Risikokapital in Kreditinstituten | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Deutsch, 248 Seiten, eBook

Reihe: Schriftenreihe des European Center for Financial Services

Koch Duale Allokation und Bepreisung von Risikokapital in Kreditinstituten

Entwicklung eines bankinternen Gleichgewichtsmodells unter Berücksichtigung zentraler und dezentraler Risikokompetenzen
2005
ISBN: 978-3-322-89510-3
Verlag: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Entwicklung eines bankinternen Gleichgewichtsmodells unter Berücksichtigung zentraler und dezentraler Risikokompetenzen

E-Book, Deutsch, 248 Seiten, eBook

Reihe: Schriftenreihe des European Center for Financial Services

ISBN: 978-3-322-89510-3
Verlag: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
Format: PDF
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In dem hier vorgestellten Modell zur bankinternen Risikokapitalallokation und -bepreisung wird das Nebeneinander zentraler und dezentraler Entscheidungskompetenzen berücksichtigt. Dadurch wird erstmals die konzeptionelle Lücke zwischen der bankbetrieblichen Kapitalallokation und der Portfoliotheorie geschlossen.

Prof. Dr. Ulrich Koch ist Inhaber der Professur Bankmanagement an der WHL Wissenschaftliche Hochschule Lahr.

Koch Duale Allokation und Bepreisung von Risikokapital in Kreditinstituten jetzt bestellen!

Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Koch, Ulrich

Weitere Infos & Material

Problemstellung und Gang der Untersuchung.- I: Analyse bestehender Ansätze zur Allokation von Risikokapital auf Geschäftsbereiche.- A. Die Bedeutung von Risikokapitalkosten in der modernen Gesamtbanksteuerung.- B. Bedeutung und Anwendbarkeit kapitaltheoretischer Basismodelle für die Herleitung bereichsbezogener Risikokapitalkosten.- C. Analyse bankbetrieblicher Ansätze zur Ermittlung bereichsbezogener Risikokapitalkosten aus einem interdependenten Gesamtbankkontext.- II: Entwicklung eines Modells zur Allokation und Bepreisung bereichsbezogener Risikokapitalkosten unter Berücksichtigung zentraler und dezentraler Risikokompetenzen.- A. Das Grundkonzept der dualen Risikokapitalallokation.- B. Der duale Risikokapitalkostenansatz bei Wachstumsrestriktionen.- C. Die Berücksichtigung multipler Abweichungen von der Normstruktur.- III: Präzisierung des dualen Risikokapitalkostenansatzes mit Blick auf geschäftsbereichs- und bankspezifische Besonderheiten.- A. Die Berücksichtigung nicht linearer Renditefunktionen.- B. Das duale Risikokapitalkostenmodell auf Basis eines risikoartenbezogenen kompositioneilen Ansatzes.- C. Möglichkeiten und Grenzen des dualen Risikokapital-Allokations- und-Bepreisungsmodells.- Schlussbetrachtung.

Prof. Dr. Ulrich Koch ist Inhaber der Professur Bankmanagement an der WHL Wissenschaftliche Hochschule Lahr.

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