Korn | Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Deutsch, 294 Seiten, eBook

Korn Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung

Moderne Methoden der Finanzmathematik
2., verbesserte Auflage 2001
ISBN: 978-3-322-83210-8
Verlag: Vieweg & Teubner
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Moderne Methoden der Finanzmathematik

E-Book, Deutsch, 294 Seiten, eBook

ISBN: 978-3-322-83210-8
Verlag: Vieweg & Teubner
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Korn Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung jetzt bestellen!

Zielgruppe

Upper undergraduate

Autoren/Hrsg.

Korn, Ralf
Korn, Elke

Weitere Infos & Material

I: Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz im Ein-Perioden-Modell.- II: Das zeitstetige Marktmodell.- II.1 Modellierung der Wertpapierpreise.- Exkurs 1: Brownsche Bewegung und Martingale.- II.1 Modellierung der Wertpapierpreise (Fortsetzung).- Exkurs 2: Das Itô-Integral.- Exkurs 3: Die Itô-Formel.- II.2 Handelsstrategie und Vermögensprozess.- II.3 Eigenschaften des zeitstetigen Marktmodells.- Exkurs 4: Der Martingaldarstellungssatz.- Übungsaufgaben.- III: Optionsbewertung.- III.1 Einleitung.- III.2: Optionsbewertung nach dem Duplikationsprinzip.- Exkurs 5: Der Satz von Girsanov.- III.2: Optionsbewertung nach dem Duplikationsprinzip (Fortsetzung).- III.3: Optionsbewertung mit Hilfe partieller Differentialgleichungen.- Exkurs 6: Die Feynman-Kac-Darstellung.- III.4: Arbitragegrenzen für amerikanische und europäische Optionen.- III.5: Bewertung amerikanischer Optionen.- III.6: Arbitrage, äquivalente Martingalmaße und Optionsbewertung.- III.7: Marktnumeraire und Numeraire-Invarianz.- Übungsaufgaben.- IV: Bewertung exotischer Optionen und numerische Verfahren.- IV.1: Exotische Optionen mit expliziten Preisfonneln.- Exkurs 7: Schwache Konvergenz stochastischer Prozesse.- IV.2: Monte-Carlo-Simulation.- IV.3: Approximation durch Binomialbäume.- IV.4: Trinomialbäume und explizite Finite-Differenzen-Verfahren.- IV.5: Der pfadweise Binomialansatz nach Rogers und Stapleton.- Übungsaufgaben.- V: Optimale Portfolios.- V.l: Einleitung und Aufgabenstellung.- V.2: Die Martingalmethode.- V.3: Optimale Portfolios aus Optionen.- Exkurs 8: Stochastische Steuerung.- V.4: Portfolio-Optimierung mittels stochastischer Steuerung.- Übungsaufgaben.- Stichwortverzeichnis.

Prof. Dr. Ralf Korn lehrt am Fachbreich Mathematik der Universität Kaiserslautern.. Elke Korn ist Diplom-Mathematikerin mit dem Spezialgebiet Stochastik.

Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.