Mancino / Recchioni / Sanfelici | Fourier-Malliavin Volatility Estimation | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 138 Seiten, eBook

Reihe: SpringerBriefs in Quantitative Finance

Mancino / Recchioni / Sanfelici Fourier-Malliavin Volatility Estimation

Theory and Practice
1. Auflage 2017
ISBN: 978-3-319-50969-3
Verlag: Springer International Publishing
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Theory and Practice

E-Book, Englisch, 138 Seiten, eBook

Reihe: SpringerBriefs in Quantitative Finance

ISBN: 978-3-319-50969-3
Verlag: Springer International Publishing
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

This volume is a user-friendly presentation of the main theoretical properties of the Fourier-Malliavin volatility estimation, allowing the readers to experience the potential of the approach and its application in various financial settings.  Readers are given examples and instruments to implement this methodology in various financial settings and applications of real-life data.  A detailed bibliographic reference is included to permit an in-depth study.
Mancino / Recchioni / Sanfelici Fourier-Malliavin Volatility Estimation jetzt bestellen!

Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Mancino, Maria Elvira
Recchioni, Maria Cristina
Sanfelici, Simona

Weitere Infos & Material

Introduction.- A First Glance at Fourier Method.- Estimation of Integrated Volatility.- Estimation of Instantaneous Volatility.- High Frequency Analysis: Market Microstructure Noise Issues.- Getting Inside the Latent Volatility.- Mathematical Essentials.- Codes for the Fourier Estimator.

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