Discrete-Time Approximations and Limit Theorems

In Applications to Financial Markets
1. Auflage 2021
ISBN: 978-3-11-065279-6
Verlag: De Gruyter

Buch, Englisch, 374 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 240 mm, Gewicht: 789 g

Reihe: De Gruyter series in probability and stochastics

Financial market modeling is a prime example of a real-life application of probability theory and stochastics. This authoritative book discusses the discrete-time approximation and other qualitative properties of models of financial markets, like the Black-Scholes model and its generalizations, offering in this way rigorous insights on one of the most interesting applications of mathematics nowadays.

Autoren/Hrsg.

Mishura, Yuliya

Ralchenko, Kostiantyn

Mišura, Julija S.

Fachgebiete

• Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Internationale Finanzmärkte
• Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Internationale Wirtschaft Internationale Finanzmärkte

Über Autor(innen)

Yuliya Mishura
and
Kostiantyn Ralchenko
, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.

Yuliya Mishura and Kostiantyn Ralchenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.