Nyholm | A Practitioner's Guide to Discrete-Time Yield Curve Modelling | Buch | 978-1-108-97212-3 | sack.de

Buch, Englisch, 75 Seiten, Format (B × H): 150 mm x 224 mm, Gewicht: 234 g

Reihe: Elements in Quantitative Finance

Nyholm

A Practitioner's Guide to Discrete-Time Yield Curve Modelling


Erscheinungsjahr 2021
ISBN: 978-1-108-97212-3
Verlag: Cambridge University Press

Buch, Englisch, 75 Seiten, Format (B × H): 150 mm x 224 mm, Gewicht: 234 g

Reihe: Elements in Quantitative Finance

ISBN: 978-1-108-97212-3
Verlag: Cambridge University Press

A comprehensive coverage of yield curve modelling techniques, focussing on the most well-known discrete-time models used by practitioners.

Nyholm A Practitioner's Guide to Discrete-Time Yield Curve Modelling jetzt bestellen!

Autoren/Hrsg.

Nyholm, Ken

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

1. Empirical analysis of term structure data; 2. P and Q measures; 3. The basic yield curve modelling set-up; 4. Modelling yields under the Q-measure; 5. Model implementation; 6. Scenario generation; Appendix: on the included MATLAB codes and scripts; References.

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