Teoria della Probabilità

Variabili aleatorie e distribuzioni
1a Auflage 2020
ISBN: 978-88-470-3999-5
Verlag: Springer Milan

Buch, Italienisch, Band 123, 356 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 557 g

Reihe: UNITEXT

Il libro fornisce un'introduzione concisa ma rigorosa alla Teoria della Probabilità.

Fra i possibili approcci alla materia si è scelto quello più moderno, basato

sulla teoria della misura: pur richiedendo un grado di astrazione e sofisticazione

matematica maggiore, esso è indispensabile a fornire le basi per lo studio

di argomenti più avanzati come i processi stocastici, il calcolo differenziale

stocastico e l'inferenza statistica. Nato dall'esperienza di insegnamento del corso

di Probabilità e Statistica Matematica presso la Laurea Triennale in Matematica

dell'Università di Bologna, il testo raccoglie materiale per un

insegnamento semestrale in corsi di studio scientifici (Matematica, Fisica, Ingegneria,

Statistica.), assumendo come prerequisito il calcolo differenziale e integrale di

funzioni di più variabili. I quattro capitoli del libro trattano i seguenti

argomenti: misure e spazi di probabilità; variabili aleatorie; successioni di variabili

aleatorie e teoremi limite; attesa e distribuzione condizionata. Il testo include

una raccolta di esercizi risolti.

Zielgruppe

Upper undergraduate

Autoren/Hrsg.

Pascucci, Andrea

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Wirtschaftstheorie, Wirtschaftsphilosophie
• Mathematik | Informatik Mathematik Mathematik Allgemein
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Stochastische Prozesse
• Naturwissenschaften Physik Physik Allgemein Theoretische Physik, Mathematische Physik, Computerphysik
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Wahrscheinlichkeitsrechnung

Inhaltsverzeichnis

1. Misure e spazi di probabilità.- 2. Variabili aleatorie.- 3. Successioni di variabili aleatorie.- 4. Probabilità condizionata.- 5. Processi stocastici.- 6. Elementi di statistica.- Appendice A.- Appendice B: Temi d'esame risolti.- Appendice C: Tavole riassuntive delle principali distribuzioni.

Über Autor(innen)

Andrea Pascucci è professore di Probabilità e Statistica Matematica presso l'Università di Bologna. La sua attività di ricerca si concentra su diversi aspetti della teoria delle equazioni differenziali stocastiche per diffusioni e processi di salto, delle equazioni alle derivate parziali degeneri e delle applicazioni alla finanza matematica. Ha scritto 4 libri e più di 70 articoli sui seguenti argomenti: equazioni lineari e non lineari di Kolmogorov-Fokker-Plank; stime asintotiche e globali della densità di transizione di diffusioni multidimensionali e di processi di salto; problemi a frontiera libera, di arresto ottimo e applicazioni ai derivati finanziari di tipo americano; opzioni asiatiche e modelli di volatilità. È stato invitato come relatore in più di 40 conferenze internazionali. È editor del Journal of Computational Finance e direttore del programma post-laurea in Finanza Matematica dell'Università di Bologna.