Roccioletti | Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall | Buch | 978-3-658-11907-2 | sack.de

Buch, Englisch, 145 Seiten, Book, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 2255 g

Reihe: BestMasters

Roccioletti

Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall


1. Auflage 2016
ISBN: 978-3-658-11907-2
Verlag: Springer

Buch, Englisch, 145 Seiten, Book, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 2255 g

Reihe: BestMasters

ISBN: 978-3-658-11907-2
Verlag: Springer

In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their properties; in particular she studies the new (and heavily discussed) property of "Elicitability" of a risk measure. More important, she investigates the issue related to the backtesting of Expected Shortfall. The main contribution of the work is the application of "Test 1" and "Test 2" developed by Acerbi and Szekely (2014) on different models and for five global market indexes.

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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Roccioletti, Simona

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Risk measures and their properties.- Elicitability.- Backtesting (VaR and ES).- Empirical Analysis.- MATLAB code.

Simona Roccioletti obtained her Master of Arts degree in Quantitative Asset and Risk Management at the University of Applied Sciences (bfi) Vienna, Austria.

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