Buch, Englisch, 426 Seiten, 52:B&W 6.14 x 9.21in or 234 x 156mm (Royal 8vo) Case Laminate on White w/Gloss Lam, Format (B × H): 156 mm x 234 mm, Gewicht: 785 g
Buch, Englisch, 426 Seiten, 52:B&W 6.14 x 9.21in or 234 x 156mm (Royal 8vo) Case Laminate on White w/Gloss Lam, Format (B × H): 156 mm x 234 mm, Gewicht: 785 g
Reihe: Wiley Series in Probability and Statistics
ISBN: 978-0-471-40226-8
Verlag: John Wiley & Sons
Alles nur ein Spiel? Der Autor dieses Bandes versucht, die Anwendungen der Wahrscheinlichkeitstheorie, insbesondere im Finanzbereich, vom Mythos einer natureigenen Zufälligkeit zu befreien. Sein weitgehend philosophischer Ansatz stützt sich im wesentlichen auf die Spieltheorie, wobei klassische theoretische Aspekte ebenso zur Sprache kommen wie neue Entwicklungen. Eine einzigartige, revolutionäre Verknüpfung von Wahrscheinlichkeits- und Finanztheorie!
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
- Mathematik | Informatik Mathematik Mathematik Interdisziplinär Finanz- und Versicherungsmathematik
- Mathematik | Informatik Mathematik Operations Research Spieltheorie
- Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Wahrscheinlichkeitsrechnung
Weitere Infos & Material
Preface.
Probability and Finance as a Game.
PROBABILITY WITHOUT MEASURE.
The Historical Context.
The Bounded Strong Law of Large Numbers.
Kolmogorov's Strong Law of Large Numbers.
The Law of the Iterated Logarithm.
The Weak Laws.
Lindeberg's Theorem.
The Generality of Probability Games.
FINANCE WITHOUT PROBABILITY.
Game-Theoretic Probability in Finance.
Games for Pricing Options in Discrete Time.
Games for Pricing Options in Continuous Time.
The Generality of Game-Theoretic Pricing.
Games for American Options.
Games for Diffusion Processes.
The Game-Theoretic Efficient-Market Hypothesis.
References.
Photograph Credits.
Notation.
Index.
