E-Book, Deutsch, Band 166, 244 Seiten
Starp Integriertes Risikomanagement im landwirtschaftlichen Betrieb
1. Auflage 2011
ISBN: 978-3-428-52261-3
Verlag: Duncker & Humblot
Format: PDF
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)
E-Book, Deutsch, Band 166, 244 Seiten
Reihe: Betriebswirtschaftliche Schriften
ISBN: 978-3-428-52261-3
Verlag: Duncker & Humblot
Format: PDF
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)
Vor allem die unbeeinflussbaren Preis- und Ertragsschwankungen bewirken, dass die Einkommen in der Landwirtschaft unsicher sind. Die Auswirkungen auf den Betrieb können jedoch durch das Anbauprogramm, die Lagerhaltung sowie durch den Abschluss von Liefer- und Warenterminkontrakten aktiv gesteuert werden.
In einem integrierten Ansatz entwickelt Michael Starp ein Entscheidungsunterstützungsmodell, um in Abhängigkeit vom Grad der Risikoaversion und der aktuellen Betriebs- und Marktsituation die optimale Handlungskombination zu finden. Die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Preise und deren Korrelationen werden auf der Grundlage historischer Zeitreihen durch stochastische Prozesse abgebildet. Berücksichtigung finden ferner die standortspezifischen Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Erträge. Mit diesen Inputdaten simuliert Starp die gesamtbetriebliche Gewinnverteilung.
Zielfunktion ist ein Risko-Wert-Modell, in dem als Risikokomponente der Ausfallerwartungswert und als Wertkomponente der Erwartungswert des Gewinns einfließt. Das Modell wird an zwei Beispielsbetrieben mit jeweils zwei Marktsituationen und unterschiedlicher Gewichtung der Risikokomponente angewendet und bewertet. Ferner vergleicht der Autor die Optimierungsergebnisse, wenn anstatt des Ausfallerwartungswertes die Varianz verwendet wird. Er führt auch einen Vergleich zur Erwartungsnutzentheorie durch.
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Weitere Infos & Material
1. Einleitung - 2. Risikomanagement als fortlaufender Steuerungsprozess: Risiko und Entscheidung unter Unsicherheit - Risikomanagement im integrierten Ansatz - Risikoidentifikation und -abgrenzung - Risikoquantifizierung - Risikosteuerungsmöglichkeiten - Risikokontrolle - 3. Risikobeurteilung: Konzept der stochastischen Dominanz - Konzept des Erwartungsnutzens - Risiko-Wert-Modelle - Auswahl der Zielfunktion - 4. Grundlagen zur Modellierung von Zeitreihen: Einleitung und Abgrenzung - Komponentenzerlegung - Autokorrelation - Stochastische Prozesse - Box-Jenkins-Methode - GARCH-Modell - Anpassung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen - Bestimmung der Interkorrelationen - Prognose der Zeitreihen - 5. Ergebnisse der Zeitreihenanalyse: Preisrisiken im Ackerbau - Ertragsrisiken im Ackerbau - Preisrisiken für Mastschweine und Ferkel - Interkorrelationen - Modellierung der künftigen Entwicklung - 6. Modellbeschreibung: Aufbau des Entscheidungsmodells - Ablauf des Modells - Implementierung des Optimierungsmodells in Excel - 7. Anwendung des Modells: Beschreibung der Datenbasis - Simulation der Zielbeiträge - Optimierungsergebnisse - Optimierung mit alternativen Zielfunktionstypen - Bewertung des Modells - 8. Zusammenfassung - Anhang, Literaturverzeichnis und Sachregister
