Wilkens | Optionsbewertung und Risikomanagement unter gemischten Verteilungen | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Deutsch, 517 Seiten, eBook

Reihe: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance

Wilkens Optionsbewertung und Risikomanagement unter gemischten Verteilungen

Theoretische Analyse und empirische Evaluation am europäischen Terminmarkt
2003
ISBN: 978-3-322-81598-9
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Theoretische Analyse und empirische Evaluation am europäischen Terminmarkt

E-Book, Deutsch, 517 Seiten, eBook

Reihe: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance

ISBN: 978-3-322-81598-9
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Wilkens, Sascha

Weitere Infos & Material

1 Einführung.- 2 Grundzüge des Terminhandels.- 2.1 Definition und Klassifikation von Termingeschäften.- 2.2 Terminmürkte.- 2.3 Einsatzbereiche für Termingeschäfte.- 3 Grundlagen der Bewertung von Optionen.- 3.1 Überblick.- 3.2 Symbolik, Berechnungskonventionen und Terminologie.- 3.3 Charakterisierung von Verteilungen.- 3.4 Rahmenbedingungen der Optionsbewertung.- 3.5 Verteilungsfreie Eigenschaften von Optionen.- 3.6 Optionsbewertung nach BLACK/SCHOLES.- 3.7 Forschungslinien im Anschluss an BLACK/SCHOLES.- 4 Optionsbewertung unter gemischten Verteilungen.- 4.1 Überblick.- 4.2 Optionsbewertung bei momentenadjustierter risikoneutraler Verteilung.- 4.3 Optionsbewertung unter der Mischverteilungshypothese.- 4.4 Vergleichende Sensitivitätsanalysen.- 4.5 Modellspezifische Abbildbarkeit von Volatilitätsphänomenen.- 4.6 Ergebnisse der theoretischen Analyse.- 5 Empirische Untersuchung der Modelleignung.- 5.1 Überblick.- 5.2 Literaturüberblick zu Optionsmarktstudien.- 5.3 Aufbau der Studie.- 5.4 Voranalyse: Systematische Fehlbewertung nach BLACK/SCHOLES.- 5.5 Abweichungsmaße und ökonometrische Besonderheiten.- 5.6 Testmodul I: In-the-sample-Modellgüte.- 5.7 Testmodul II: Out-of-the-sample-Modellgüte.- 5.8 Testmodul III: Hedging-Modellgüte.- 5.9 Testmodul IV: Informationsgehalt der risikoneutralen Verteilungen für den Basismarkt.- 5.10 Testmodul V: Value-at-Risk-basiertes Risikomanagement.- 5.11 Zusammenfassung und Einordnung der Ergebnisse.- 6 Schlussbetrachtung und Ausblick.- Anhang A.- Anhang B.

Dr. Sascha Wilkens promovierte bei Prof. Dr. Klaus Röder am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzierung der Universität Münster.

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