Risikoaggregation und Monte-Carlo-Simulation

Schlüsseltechnologie für Risikomanagement und Controlling
1. Auflage 2019
ISBN: 978-3-658-24273-2
Verlag: Springer

Buch, Deutsch, 56 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 103 g

Reihe: Essentials

Dieser Band stellt praxisorientiert die Monte-Carlo-Simulation (Risikosimulation) vor, die es ermöglicht, den Gesamtrisikoumfang eines Unternehmens oder Projektes zu berechnen (Risikoaggregation) und mögliche „bestandsgefährdende Entwicklungen“ aus Kombinationseffekten von Einzelrisiken zu erkennen (Kernanforderung an ein Risikomanagement nach §91 Abs. 2 AktG). Ausgehend von einer Einführung zu Risikoanalyse und Risikoquantifizierung wird gezeigt, wie durch die Verbindung von Unternehmensplanung und Risikoanalyse mittels Monte-Carlo-Simulation eine Risikoaggregation durchgeführt wird (mit Excel und der Simulationssoftware Crystal Ball).

Zielgruppe

Professional/practitioner

Autoren/Hrsg.

Wolfrum, Marco

Gleißner, Werner

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Management Risikomanagement
• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Controlling, Wirtschaftsprüfung, Revision

Inhaltsverzeichnis

Grundlagen des Risikomanagements.- Risikoquantifizierung als Grundlage der Risikoaggregation.- Risikoaggregation: Bestimmung des „Grads der Bestandsbedrohung“ und des Gesamtrisikoumfangs.- Anwendung der Risikoaggregation: Messung der Risikotragfähigkeit.

Über Autor(innen)

Prof. Dr. Werner Gleißner ist Vorstand FutureValue Group AG und EACVA sowie Professor für Betriebswirtschaft, insb. Risikomanagement, an der Technischen Universität Dresden. Er befasst sich mit der Integration von Risikomanagement, Rating- und Unternehmensbewertungstheorie.
Marco Wolfrum ist Partner und Senior Analyst der FutureValue Group im Bereich Financial Modelling, Risikomanagement, Rating und Unternehmensbewertung.