Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt | Buch | 978-3-8244-6417-3 | sack.de

Buch, Deutsch, 164 Seiten, Paperback, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 241 g

Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt

Modellierung - Schätzung - Prognose
1997
ISBN: 978-3-8244-6417-3
Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Modellierung - Schätzung - Prognose

Buch, Deutsch, 164 Seiten, Paperback, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 241 g

ISBN: 978-3-8244-6417-3
Verlag: Deutscher Universitätsverlag

G. Loos erweitert den üblichen Ansatz dahingehend, daß der Fehlerprozeß im Beobachtungsmodell als GARCH-Prozeß modelliert wird. Das so erhaltene Zustandsraummodell mit bedingter Normalität und Heteroskedastizität führt in der Regel zu besseren Prognosen.

Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt jetzt bestellen!

Zielgruppe

Graduate

Autoren/Hrsg.

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

1 Einleitung.- 2 TVP-GARCH-R-Modelle.- 2.1 Definition von TVP-GARCH-R-Modellen.- 2.2 Spezielle TVP-GARCH-R-Modelle.- 2.3 Schätzung zeitvariabler Strukturparameter.- 2.4 Schätzung der Hyperstrukturparameter.- 2.5 Modellüberprüfung.- 3 Empirische Analyse zeitvariabler Beta-Faktoren.- 3.1 Der Beta-Faktor.- 3.2 Bisherige Untersuchungen des Beta-Faktors.- 3.3 Datenmaterial.- 3.4 Beschreibung der angewendeten Renditeerklärungsmodelle.- 3.5 Schätzung und Überprüfung der spezifizierten Modelle.- 4 Zusammenfassung.- A Eigenschaften multivariater Normalverteilungen.

Dr. Gisela Loos war von 1991 bis 1995 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Statistik der LMU München bei Prof. Dr. Schneeweiß. Seit März 1995 ist sie Portfoliomanagerin bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank

Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.