Buch, Englisch, 286 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 452 g
Buch, Englisch, 286 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 452 g
Reihe: Undergraduate Lecture Notes in Physics
ISBN: 978-3-030-63645-6
Verlag: Springer International Publishing
Zielgruppe
Upper undergraduate
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Mathematik | Informatik EDV | Informatik Angewandte Informatik
- Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Stochastische Prozesse
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Internationale Finanzmärkte
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
- Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Wahrscheinlichkeitsrechnung
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
- Naturwissenschaften Physik Physik Allgemein Theoretische Physik, Mathematische Physik, Computerphysik
Weitere Infos & Material
Chapter 1 - Introduction.- Chapter 2 - Concepts of finance.- Chapter 3 - Portfolio theory and CAPM.- Chapter 4 - Stochastic processes.- Chapter 5 - Black-Scholes differential equation.- Chapter 6 - The Greeks and risk management.- Chapter 7 - Regression models and hypothesis testing.- Chapter 8 - Time series.- Chapter 9 - Bubbles, crashes, fat tails and Levy-stable distributions.- Chapter 10 - Quantum finance and path integrals.- Chapter 11 - Optimal control theory.