Becker / Herrmann / Heumann | Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden | Buch | 978-3-662-69531-9 | sack.de

Buch, Deutsch, 455 Seiten, Format (B × H): 168 mm x 240 mm, Gewicht: 785 g

Reihe: Statistik und ihre Anwendungen

Becker / Herrmann / Heumann

Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden

Angewandte Stochastik für die aktuarielle Praxis
2., überarbeitete u erweitert Auflage 2024
ISBN: 978-3-662-69531-9
Verlag: Springer

Angewandte Stochastik für die aktuarielle Praxis

Buch, Deutsch, 455 Seiten, Format (B × H): 168 mm x 240 mm, Gewicht: 785 g

Reihe: Statistik und ihre Anwendungen

ISBN: 978-3-662-69531-9
Verlag: Springer

Dieses Buch vereinigt Konzepte und Methoden der stochastischen Modellbildung, der statistischen Analyse und der aktuariellen Anwendung in einem Band.

Dabei wird eine kompakte, aber dennoch für Theoretiker wie Praktiker verständliche und interessante Darstellung der Themen Risikobewertung, Datenanalyse, Parameterschätzung, verallgemeinerte lineare Regression, stochastische Prozesse und Differenzialrechnung, Zeitreihen, biometrische Modelle, Credibility sowie Simulation gegeben.

Zahlreiche Beispiele illustrieren die Anwendung der Konzepte in der aktuariellen Praxis, wobei auf Modelle aus der Personen- und Sachversicherung und der Finanzmathematik eingegangen wird.

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Zielgruppe

Upper undergraduate

Autoren/Hrsg.

Becker, Torsten
Herrmann, Richard
Heumann, Christian
Wellisch, Ulrich
Pilz, Stefan
Sandor, Viktor
Schäfer, Dominik

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

1. Quantifizierung und Bewertung von Risiken.- 2. Deskriptive Statistik und explorative Datenanalyse.- 3. Punktschätzung.- 4. Hypothesentests.- 5. Lineare und verallgemeinerte lineare Regression.- 6. Stochastische Prozesse und Modelle.- 7. Stochastische Differenzialrechnung.- 8. Zeitreihenanalyse.- 9. Biometrie.- 10. Credibility-Modelle.- 11. Simulation.

Prof. Dr. Torsten Becker, HTW Berlin, Professor für Mathematik

Dr. Richard Herrmann, Verantwortlicher Aktuar

Prof. Dr. Christian Heumann, Institut für Statistik der LMU München, Professor für Statistik

Dr. Stefan Pilz, Data Scientist mit 20 Jahren Erfahrung in Pharma und Versicherung

Prof. Dr. Viktor Sandor, Technische Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik

Dr. Dominik Schäfer, Quantitatives Konzernrisikomanagement Wüstenrot & Württembergische AG

Prof. Dr. Ulrich Wellisch, Technische Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik

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