Becker / Herrmann / Heumann | Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden | E-Book | sack.de
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E-Book, Deutsch, 455 Seiten, eBook

Reihe: Statistik und ihre Anwendungen

Becker / Herrmann / Heumann Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden

Angewandte Stochastik für die aktuarielle Praxis
2. Auflage 2024
ISBN: 978-3-662-69532-6
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Angewandte Stochastik für die aktuarielle Praxis

E-Book, Deutsch, 455 Seiten, eBook

Reihe: Statistik und ihre Anwendungen

ISBN: 978-3-662-69532-6
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Dieses Buch vereinigt Konzepte und Methoden der stochastischen Modellbildung, der statistischen Analyse und der aktuariellen Anwendung in einem Band.Dabei wird eine kompakte, aber dennoch für Theoretiker wie Praktiker verständliche und interessante Darstellung der Themen Risikobewertung, Datenanalyse, Parameterschätzung, verallgemeinerte lineare Regression, stochastische Prozesse und Differenzialrechnung, Zeitreihen, biometrische Modelle, Credibility sowie Simulation gegeben.Zahlreiche Beispiele illustrieren die Anwendung der Konzepte in der aktuariellen Praxis, wobei auf Modelle aus der Personen- und Sachversicherung und der Finanzmathematik eingegangen wird.
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Zielgruppe

Upper undergraduate

Autoren/Hrsg.

Becker, Torsten
Herrmann, Richard
Heumann, Christian
Pilz, Stefan
Sandor, Viktor
Schäfer, Dominik
Wellisch, Ulrich

Weitere Infos & Material

1. Quantifizierung und Bewertung von Risiken.- 2. Deskriptive Statistik und explorative Datenanalyse.- 3. Punktschätzung.- 4. Hypothesentests.- 5. Lineare und verallgemeinerte lineare Regression.- 6. Stochastische Prozesse und Modelle.- 7. Stochastische Differenzialrechnung.- 8. Zeitreihenanalyse.- 9. Biometrie.- 10. Credibility-Modelle.- 11. Simulation.

Prof. Dr. Torsten Becker, HTW Berlin, Professor für MathematikDr. Richard Herrmann, Verantwortlicher AktuarProf. Dr. Christian Heumann, Institut für Statistik der LMU München, Professor für StatistikDr. Stefan Pilz, Data Scientist mit 20 Jahren Erfahrung in Pharma und VersicherungProf. Dr. Viktor Sandor, Technische Hochschule Rosenheim, Professor für MathematikDr. Dominik Schäfer, Quantitatives Konzernrisikomanagement Wüstenrot & Württembergische AGProf. Dr. Ulrich Wellisch, Technische Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik

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