Büttner | On Backward Stochastic Differential Equations (BSDEs) with jumps of infinite activity | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 71 Seiten

Büttner On Backward Stochastic Differential Equations (BSDEs) with jumps of infinite activity


1. Auflage 2016
ISBN: 978-3-668-23306-5
Verlag: GRIN Publishing
Format: PDF
 Kopierschutz: 0 - No protection

E-Book, Englisch, 71 Seiten

ISBN: 978-3-668-23306-5
Verlag: GRIN Publishing
Format: PDF
 Kopierschutz: 0 - No protection

Diploma Thesis from the year 2011 in the subject Mathematics - Stochastics, grade: 1,0, Humboldt-University of Berlin (Mathematik), language: English, abstract: This diploma thesis is concerned with backward stochastic differential equations (BSDEs) with jumps which are driven by a Brownian Motion and a random measure.

We derive existence and uniqueness results for bounded solutions to such BSDEs when the generator posses a certain monotonicity property instead of the usual global Lipschitz condition.

Starting with results in the case of finite activity, considering generators of difference type and showing a comparison theorem, allows us to advance to the case of infinite activity.

Büttner On Backward Stochastic Differential Equations (BSDEs) with jumps of infinite activity jetzt bestellen!

Autoren/Hrsg.

Büttner, Martin
Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.