Medienkombination, Englisch, Band 9, 102 Seiten, Format (B × H): 150 mm x 210 mm, Gewicht: 168 g
Medienkombination, Englisch, Band 9, 102 Seiten, Format (B × H): 150 mm x 210 mm, Gewicht: 168 g
Reihe: Beiträge zur Energiesystemforschung
ISBN: 978-3-86624-638-6
Verlag: Winter Industries
Intraday- und Regelleistungsmärkte sind essenzielle Bausteine, um das erforderliche Gleichgewicht von Ein- und Ausspeisungen im Stromnetz jederzeit sicherzustellen. Auch wenn es sich hierbei um getrennte Märkte handelt, wird das Verhalten der Marktteilnehmer vom Zusammenspiel der beiden Systeme beeinflusst. Die vorliegende Arbeit analysiert die Zusammenhänge zwischen dem Intraday-Markt und Regelleistungssystem in Deutschland. Dafür werden in drei eigenständigen Artikeln die folgenden Fragen untersucht: Welchen Einfluss hat der Intraday-Handel auf den Bedarf zur Vorhaltung und Aktivierung von Regelleistung? Wie beeinflusst das Regelleistungssystem das Verhalten der Marktteilnehmer am Intraday-Markt?
Zwischen 2011 und 2017 hat sich die Stromerzeugung aus Wind- und Photovoltaikanlagen annähernd verdoppelt. Dennoch hat sich im selben Zeitraum der Regelleistungsbedarf halbiert. In Kapitel 2 wird analysiert, welchen Einfluss der verbesserte Intraday-Handel auf diese Entwicklung hat. Durch die Einführung viertelstündlicher Handelsprodukte konnten systematische Regelleistungsabrufe vermieden werden, wodurch 7 % weniger Regelleistung vorgehalten und 17 % weniger Regelenergie abgerufen werden musste. Außerdem führte die Implementierung des aktiven 24/7-Handels dazu, dass hohe Regelzonensaldi besonders in der Nacht und an Wochenenden vermieden werden konnten.
In Kapitel 3 wird untersucht, inwiefern Marktakteure ihre Erwartungen der Ausgleichsenergiepreise in Handelsentscheidungen am Intraday-Markt einbeziehen. Eigentlich ist es ihnen nicht erlaubt, bewusste Ausgleichsenergie-Positionen einzunehmen. Dennoch wird mithilfe eines Modells zur Quantilsregression gezeigt, dass der zuletzt veröffentlichte Regelzonensaldo den größten Einfluss auf die Preisentwicklungen kurz vor Handelsschluss hat. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass Marktakteure diese Information zur finanziellen Optimierung ihres Portfolios nutzen. Trotzdem erhöht der Intraday-Handel kurz vor Handelsschluss die Systemstabilität. Durch ihn wird die benötigte Regelleistung um bis zu 5 % reduziert.
Um zu untersuchen, ob eine Optimierung zwischen Intraday-Handel und Ausgleichsenergiebezug rentabel ist, wird in Kapitel 4 eine solche Handelsstrategie simuliert. Mithilfe einer logistischen Regression kann die Richtung des Regelzonensaldos in 69 % der Fälle korrekt prognostiziert und darauf eine profitable Handelsstrategie aufgebaut werden. Allerdings wären im Zuge dieser Strategie überwiegend Positionen eingenommen worden, die das Regelzonensaldo erhöht hätten, weil asymmetrische Preis-Spreads und zu niedrige Ausgleichsenergiepreise die Entscheidungsfindung verzerren. Dieses Fehlverhalten kann durch eine effizientere Intraday-Preisbindung reduziert werden. Hierfür wurde ein aktueller Vorschlag der deutschen Übertragungsnetzbetreiber aufgenommen und gezeigt, dass mithilfe dieser Nebenbedingung die eingenommenen Positionen überwiegend systemunterstützend gewesen wären.
Die vorgestellten Ergebnisse verdeutlichen die enge Verknüpfung des Intraday-Marktes und Regelleistungssystems in Deutschland. Es ist wichtig, dass Regulierungsbehörden diese Zusammenhänge verstehen, um zielführende Anpassungen des Marktdesigns vorzunehmen.
Möchten sie die regulatorischen Rahmenbedingungen anpassen, müssen sie neben den Auswirkungen auf den Markt selbst auch die mögliche Wirkung auf das Verhalten der Marktteilnehmer beachten, da dieses auch auf anderen Märkten zu Veränderungen führen kann.
