Mostafa / Chang / Dillon | Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk | Buch | 978-3-319-51666-0 | sack.de

Buch, Englisch, Band 697, 171 Seiten, Format (B × H): 160 mm x 241 mm, Gewicht: 4026 g

Reihe: Studies in Computational Intelligence

Mostafa / Chang / Dillon

Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk


1. Auflage 2017
ISBN: 978-3-319-51666-0
Verlag: Springer International Publishing

Buch, Englisch, Band 697, 171 Seiten, Format (B × H): 160 mm x 241 mm, Gewicht: 4026 g

Reihe: Studies in Computational Intelligence

ISBN: 978-3-319-51666-0
Verlag: Springer International Publishing

This book demonstrates the power of neural networks in learning complex behavior from the underlying financial time series data. The results presented also show how neural networks can successfully be applied to volatility modeling, option pricing, and value-at-risk modeling. These features mean that they can be applied to market-risk problems to overcome classic problems associated with statistical models.
Mostafa / Chang / Dillon Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk jetzt bestellen!

Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Mostafa, Fahed
Chang, Elizabeth
Dillon, Tharam

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

CHAPTER 1 Introduction.- CHAPTER 2 Time Series Modelling.- CHAPTER 3 Options and Options Pricing Models.- CHAPTER 4 Neural Networks and Financial Forecasting.- CHAPTER 5 Important Problems in Financial Forecasting.- CHAPTER 6 Volatility Forecasting.- CHAPTER 7 Option Pricing.- CHAPTER 8 Value-at-Risk.- CHAPTER 9 Conclusion and Discussion.

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