Mathematik in der modernen Finanzwelt

Derivate, Portfoliomodelle und Ratingverfahren
1. Auflage 2010
ISBN: 978-3-8348-0943-8
Verlag: Vieweg+Teubner Verlag

Buch, Deutsch, 303 Seiten, Format (B × H): 172 mm x 243 mm, Gewicht: 605 g

Reihe: Studienbücher Wirtschaftsmathematik

Ziel des Buches ist es, die mathematischen Methoden und deren Anwendung, welche heutzutage typischerweise in der Finanzwelt und bei der Beschreibung von Kapitalmärkten zum Einsatz kommen, in einem Band zusammenzufassen. Der Text kann etwa als Grundlage einer zweisemestrigen Vorlesung in einem Bachelor- oder Master-Studiengang (Wirtschafts-)Mathematik dienen, und gibt den Studenten, die bereits eine einführende Vorlesung zu den Themen der klassischen Finanzmathematik absolviert haben, einen Überblick über die konkrete Anwendung weiterführender mathematischer Methoden in der Finanzwelt. Es ist weniger theorielastig als viele vergleichbare Bücher und richtet den Fokus mehr auf das "tatsächlich vermittelbare und für die Praxis relevante" Wissen.

Zielgruppe

- Studenten der Finanz- und Wirtschaftsmathematik und Wirtschaftswissenschaften
- Praktiker mit methodischem Schwerpunkt in Banken / Finanzdienstleistungsternehmen (Risikocontrolling, Handel, Risikomanagement)

Autoren/Hrsg.

Reitz, Stefan

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Bankwirtschaft
• Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
• Mathematik | Informatik Mathematik Mathematik Interdisziplinär Finanz- und Versicherungsmathematik

Inhaltsverzeichnis

Grundlagen zu Finanzmärkten und deren Modellierung – Grundlagen aus der

Stochastik – Konzepte zur Bewertung von Finanzinstrumenten und Derivaten –

das diskrete Mehrperiodenmodell – Bewertung in stetiger Zeit – Grundlagen aus

der Stochastischen Analysis – Bewertung unter Arbitragefreiheit – Anwendung des

Black-Scholes-Modells auf Derivate – Zinsprodukte und Zinsmodelle – Kreditderivate

– Messung von Risiken mit Portfoliomodellen – Markt- und Kreditrisikomodelle –

Aspekte des Risikomanagements – Rating-Verfahren – Stresstests

Über Autor(innen)

Prof. Dr. Stefan Reitz lehrt an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Er war mehrere Jahre als Praktiker im Bankwesen tätig.