Buch, Deutsch, 303 Seiten, Format (B × H): 172 mm x 243 mm, Gewicht: 605 g
Derivate, Portfoliomodelle und Ratingverfahren
Buch, Deutsch, 303 Seiten, Format (B × H): 172 mm x 243 mm, Gewicht: 605 g
Reihe: Studienbücher Wirtschaftsmathematik
ISBN: 978-3-8348-0943-8
Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
Zielgruppe
- Studenten der Finanz- und Wirtschaftsmathematik und Wirtschaftswissenschaften
- Praktiker mit methodischem Schwerpunkt in Banken / Finanzdienstleistungsternehmen (Risikocontrolling, Handel, Risikomanagement)
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Bankwirtschaft
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
- Mathematik | Informatik Mathematik Mathematik Interdisziplinär Finanz- und Versicherungsmathematik
Weitere Infos & Material
Grundlagen zu Finanzmärkten und deren Modellierung – Grundlagen aus der
Stochastik – Konzepte zur Bewertung von Finanzinstrumenten und Derivaten –
das diskrete Mehrperiodenmodell – Bewertung in stetiger Zeit – Grundlagen aus
der Stochastischen Analysis – Bewertung unter Arbitragefreiheit – Anwendung des
Black-Scholes-Modells auf Derivate – Zinsprodukte und Zinsmodelle – Kreditderivate
– Messung von Risiken mit Portfoliomodellen – Markt- und Kreditrisikomodelle –
Aspekte des Risikomanagements – Rating-Verfahren – Stresstests