Rogers | Optimal Investment | Buch | 978-3-642-35201-0 | sack.de

Buch, Englisch, 156 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 265 g

Reihe: SpringerBriefs in Quantitative Finance

Rogers

Optimal Investment


2013
ISBN: 978-3-642-35201-0
Verlag: Springer

Buch, Englisch, 156 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 265 g

Reihe: SpringerBriefs in Quantitative Finance

ISBN: 978-3-642-35201-0
Verlag: Springer

Readers of this book will learn how to solve a wide range of optimal investment problems arising in finance and economics.
Starting from the fundamental Merton problem, many variants are presented and solved, often using numerical techniques
that the book also covers. The final chapter assesses the relevance of many of the models in common use when applied to data.
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Zielgruppe

Professional/practitioner

Autoren/Hrsg.

Rogers, L. C. G.

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Preface.- The Merton Problem.- Variations.- Numerical Solution.- How Well Does It Work.- Index.- References.

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