Rogers | Optimal Investment | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 156 Seiten, eBook

Reihe: SpringerBriefs in Quantitative Finance

Rogers Optimal Investment


1. Auflage 2013
ISBN: 978-3-642-35202-7
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, 156 Seiten, eBook

Reihe: SpringerBriefs in Quantitative Finance

ISBN: 978-3-642-35202-7
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Readers of this book will learn how to solve a wide range of optimal investment problems arising in finance and economics. Starting from the fundamental Merton problem, many variants are presented and solved, often using numerical techniques that the book also covers. The final chapter assesses the relevance of many of the models in common use when applied to data.
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Zielgruppe

Professional/practitioner

Autoren/Hrsg.

Rogers, L. C. G.

Weitere Infos & Material

Preface.- The Merton Problem.- Variations.- Numerical Solution.- How Well Does It Work.- Index.- References.

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