Schilling | Brownian Motion | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 533 Seiten

Reihe: De Gruyter Textbook

Schilling Brownian Motion

A Guide to Random Processes and Stochastic Calculus
3rd Auflage
ISBN: 978-3-11-074127-8
Verlag: De Gruyter
Format: PDF
 Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

A Guide to Random Processes and Stochastic Calculus

E-Book, Englisch, 533 Seiten

Reihe: De Gruyter Textbook

ISBN: 978-3-11-074127-8
Verlag: De Gruyter
Format: PDF
 Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

Stochastic processes occur everywhere in the sciences, economics and engineering, and they need to be understood by (applied) mathematicians, engineers and scientists alike. This book gives a gentle introduction to Brownian motion and stochastic processes, in general. Brownian motion plays a special role, since it shaped the whole subject, displays most random phenomena while being still easy to treat, and is used in many real-life models. Im this new edition, much material is added, and there are new chapters on ''Wiener Chaos and Iterated Itô Integrals'' and ''Brownian Local Times''.
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Zielgruppe

Students in Mathematics and Finance, Physics, Economics, Engineer

Autoren/Hrsg.

Schilling, René L.

Weitere Infos & Material

René L. Schilling, Technical University Dresden, Germany.

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