Das Liquiditätsrisiko der Banken in der Finanzkrise

Künftige Regulierungsvorschriften und ihre Auswirkungen
1. Auflage 2013
ISBN: 978-3-658-00805-5
Verlag: Springer

Buch, Deutsch, 97 Seiten, Paperback, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 162 g

Reihe: Business, Economics, and Law

Im Zusammenhang mit den Finanzmarktturbulenzen rückt die Bedeutung des Liquiditätsrisikos und eines effizienten Liquiditätsrisikomanagements immer mehr in den Vordergrund. Dabei soll die Stabilität der einzelnen Banken und des gesamten Finanzsystems erreicht werden. Zudem hat die Finanzkrise gezeigt, dass die Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung auch von der Höhe des eingegangenen Liquiditätsrisikos abhängig ist. Deshalb betont die EU die Notwendigkeit der Steuerung des Liquiditätsrisikos und das Vorhalten eines genügend großen Liquiditätspuffers, um gegen zukünftige Finanzmarktturbulenzen gerüstet zu sein. Die strategische Einhaltung der beiden neuen Liquiditätskennziffern (LCR und NSFR) wird folglich eine zunehmend wichtige Rolle in der Praxis der Banken spielen. Gennadij Seel erläutert die Neuerungen in den Regulierungsvorschriften und zeigt, wie sich diese auf das Liquiditätsrisiko auswirken. Der Autor stellt die Finanzmarktkrise ausführlich dar, da sie gezeigt hat, dass Liquidität in einem Stressszenario für eine Bank bzw. das gesamte Finanzsystem eine bedeutende Rolle spielt, und geht auf die Grundlagen zum Liquiditätsrisiko ein.

Zielgruppe

Dozierende und Studierende der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Banken und Finanzen, Praktiker aus den Bereichen Treasury und Gesamtbanksteuerung

Autoren/Hrsg.

Seel, Gennadij

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzkrisen
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Bankwirtschaft
• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Bereichsspezifisches Management Kostenmanagement, Budgetierung
• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Management Risikomanagement

Inhaltsverzeichnis

Liquidität.- Liquiditätsrisiken.- Liquidity Value at Risk.- Finanzmarktkrise.- Baseler Liquiditätsanforderungen.- Basel III.

Über Autor(innen)

Seel, Gennadij
Gennadij Seel besitzt mehrjährige Praxiserfahrung aus dem Bankenumfeld, insbesondere in den Bereichen Treasury und Emissionsgeschäft.