Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen | Buch | 978-3-8244-6625-2 | sack.de

Buch, Deutsch, 127 Seiten, Paperback, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 216 g

Reihe: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance

Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen

Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
1997
ISBN: 978-3-8244-6625-2
Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt

Buch, Deutsch, 127 Seiten, Paperback, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 216 g

Reihe: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance

ISBN: 978-3-8244-6625-2
Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.
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Weitere Infos & Material

1 Einleitung.- I Theoretischer Teil.- 2 Statische Faktormodelle in der Kapitalmarkttheorie.- 3 Dynamische Faktormodelle.- 4 Prognosemodelle.- II Empirischer Teil.- 5 Datenbasis und Eigenschaften.- 6 Ergebnisse der Schätzungen.- 7 Ergebnisse der Prognosen.- 8 Schlußbetrachtung.- A Tabellen.- A.1 Tabellen zu den Eigenschaften der Daten.- A.2 Tabellen zu den Schätzergebnissen.- A.3 Tabellen zu den Prognoseergebnissen.- B Formale Ableitungen.- B.1 Herleitung der Bewertungsgleichung des Faktor-GARCH-Modells.- B.2 Herleitung der Prognosegleichungen für die xGARCH-Modelle.

Dr. Thomas Kaiser war wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl Statistik, Ökonometrie und Empirische Wirtschaftsforschung der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Zur Zeit ist er im Zentralbereich Risk Management Support & Control der Westdeutschen Landesbank tätig.

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