Simultane Optimierung von Preis- und Investitionsstrategien

Ein diskreter kontrolltheoretischer Ansatz
1990
ISBN: 978-3-8244-0052-2
Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Buch, Deutsch, 242 Seiten, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 400 g

Mathematisches Modell und ökonomische Theorie korrespondieren in Inhalt und Entwicklung in vielfältiger Weise. Dynamische Kontroll­ theorie und ökonomische Entwicklung passen so zueinander, daß die Hoffnung zur Entwicklung einer geschlossenen dynamischen ökonomischen Theorie von ihnen ausgeht. Will dies eine Theorie des Unternehmens sein, muß sie die bestehenden Interdependenzen in einem simultanen Ansatz einfangen und steht dann vor dem Problem der Handhabung der zunehmenden Komplexität. Die einfachste Art, mit Komplexität umzugehen ist, sie zu leugnen. Man erweitert dann zwar die klassische statische Theorie, bleibt aber bei einem Bereich stehen und formuliert für ihn dynamische Modelle. So haben sich einerseits eine dynamische Preistheorie auf der Basis dynamischer Nachfrage- und Kostenentwicklungen entwickelt und wurde andererseits neben Instandhaltungsproblemen und Abschreibungsmodellen eine ebenfalls losgelöste dynamische Investitionstheorie entfaltet, unabhängig von Preis- und ebenfalls schon behandelter dynamischer Produktionstheorie. Hier setzt der Verfasser von der Theorieseite an und postuliert den Weg zur simultanen Behandlung von Preis- und Investitionsstrategien, und dringt damit zu größerer Komplexität vor, was natürlich auch zu entsprechenden Lösungen zwingt.

Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Weiser, Christoph

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.- 2 Dynamische Entscheidungsmodelle.- 2.1 Preistheoretische Ansätze.- 2.1.1 Der Ansatz von Spremann.- 2.1.2 Der Ansatz von Dolan und Jeuland.- 2.1.3 Der Ansatz von Feichtinger.- 2.1.4 Der Ansatz von Clarke, Darrough und Heineke.- 2.1.5 Der Ansatz von Kalish.- 2.1.6 Zusammenfassung.- 2.2 Investitionstheoretische Ansätze.- 2.2.1 Der Ansatz von Näslund.- 2.2.2 Der Ansatz von Thompson.- 2.2.3 Der Ansatz von Kamien und Schwartz.- 2.2.4 Der Ansatz von Schichtel.- 2.2.5 Der Ansatz von Hartl.- 2.2.6 Zusammenfassung.- 2.3 Optimale Bestimmung der Preis- und Investitionspolitik — der Ansatz von Thompson, George, Brown und Proctor.- 2.4 Zusammenfassende Beurteilung der Entscheidungsmodelle.- 3 Entwicklung eines eigenen Modells.- 3.1 Nachfrageverlauf.- 3.2 Produktionsverlauf.- 3.3 Kostenverläufe.- 3.4 Entwicklung des Kapitalstocks.- 3.5 Lagerhaltungsverlauf.- 3.6 Zielfunktion und Maximierungsansatz.- 4 Kontrolltheoretischer Ansatz.- 4.1 Darstellung der Kontrolltheorie.- 4.2 Entwicklung des kontrolltheoretischen Ansatzes.- 4.2.1 Aufbau der Hamiltonfunktion.- 4.2.2 Herleitung der Nebenbedingungen.- 4.2.2.1 Adjungierte Variablen.- 4.2.2.2 Transversalitätsbedingungen.- 4.2.2.3 Systemgleichungen.- 4.2.3 Bestimmung der Stationaritätsgleichungen.- 4.3 Lösung und Interpretation der adjungierten Variablen.- 4.3.1 Diskussion der Kozustandsvariablen ?4, t.- 4.3.2 Diskussion der Kozustandsvariablen ?3, t.- 4.3.3 Diskussion der Kozustandsvariablen ?6, t.- 4.3.4 Diskussion der Kozustandsvariablen ?2, t.- 4.3.5 Diskussion der Kozustandsvariablen ?1, t.- 4.3.6 Diskussion der Kozustandsvariablen ?5, t.- 4.3.7 Zusammenfassung.- 4.4 Interpretation und Sensitivitätsanalyse der Stationaritätsbedingungen.- 4.4.1 Interpretation der Stationaritätsgleichungen.- 4.4.1.1Interpretation der Preisverläufe.- 4.4.1.2 Interpretation des Investitionsverhaltens.- 4.4.2 Sensitivitätsanalyse.- 4.4.2.1 Sensitivitätsanalyse für den Preis.- 4.4.2.1.1 Interpretation der Wirkung von c.- 4.4.2.1.2 Interpretation der Wirkung von ß.- 4.4.2.1.3 Interpretation der Wirkung von h.- 4.4.2.1.4 Interpretation der Wirkung von $$\overline {\rm{Q}}$$.- 4.4.2.2 Sensitivitätsanalyse für die Investitionen.- 4.4.2.2.1 Interpretation der Wirkung von r.- 4.4.2.2.2 Interpretation der Wirkung von ?.- 4.4.2.2.3 Interpretation der Wirkung von d.- 4.4.3 Zusammenfassung.- 5 Numerische Optimierung.- 5.1 Beschreibung der verwendeten Verfahren und der Erstellung des Programms.- 5.1.1 Teilung nach dem goldenen Schritt.- 5.1.2 Simplex-Verfahren.- 5.1.3 Operationalisierung im Flußdiagramm.- 5.1.4 Ermittlung der Parameterwerte und der Startwerte des Systems.- 5.2 Diskussion der Ergebnisse.- 5.3 Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse.- 5.3.1 Aufbau der Sensitivitätsanalyse.- 5.3.2 Sensitivitätsanalyse der nachfragebestimmenden Parameter.- 5.3.2.1 Interpretation der Wirkung von h.- 5.3.2.2 Interpretation der Wirkung von c und ß.- 5.3.2.3 Interpretation der Wirkung von $$\overline {\rm{Q}}$$.- 5.3.2.4 Zusammenfassung — Wechselwirkungen der nachfragebestimmenden Parameter.- 5.3.3 Variation des exogenen technischen Fortschritts.- 5.3.4 Variation der Lernrate.- 5.3.5 Variation des Planungszeitraumes.- 5.3.6 Variation des Anfangskapitalstocks.- 6 Strategische Implikationen.- AI Übersicht über die verwendeten Variablen- und Parameterbezeichnungen.- A2 Programm zur numerischen Optimierung.- A3 Ergebnisse der numerischen Optimierung und der Sensitivitätsanalyse.