Zurek Kreditrisikomodellierung

Ein multifunktionaler Ansatz zur Integration in eine wertorientierte Gesamtbanksteuerung
2010
ISBN: 978-3-8349-8438-8
Verlag: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Deutsch, Band 59, 396 Seiten, eBook

Reihe: Betriebswirtschaftliche Forschung zur Unternehmensführung

Jan Zurek präsentiert aufbauend auf den etablierten Methoden der Markt- und Kreditrisikomodellierung ein neues, multifunktionales Kreditrisikomodell, welches sich u.a. durch eine universellen Anwendbarkeit auszeichnet.

Dr. Jan Zurek promovierte am Institut für Industriebetrieblehre und Organisation (Prof. Dr. Karl-Werner Hansmann) an der Universität Hamburg. Heute ist er als Experte für die Eigenkapitalallokation eines deutschen Kreditinstituts tätig.

Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Zurek, Jan

Weitere Mitwirkende

Hansmann, Prof. Dr. Karl-Werner

Inhaltsverzeichnis

1;Geleitwort;6
2;Vorwort;7
3;Inhaltsverzeichnis;9
4;Abbildungsverzeichnis;14
5;Abkürzungsverzeichnis;18
6;Symbolverzeichnis;24
7;Einleitung;35
7.1;Problemstellung;41
7.2;Gang der Untersuchung;43
8;ERSTER TEIL: Risikoidentifikation und -quantifizierung auf Basis des gegenwärtigen Standes von Theorie und Praxis;45
9;1 Der Risikobegriff;45
9.1;1.1 Der allgemeine (wirtschaftswissenschaftliche) Risikobegriff;46
9.2;1.2 Der bankspezifische Risikobegriff;55
10;2 Marktrisikoquantifizierung – Eingeführte Ansätze und Verfahren in Theorie und Praxis;64
10.1;2.1 Risikoparameter zur Quantifizierung von Marktrisiken;65
10.2;2.2 Definition und Berechnung von Marktrisikomaßen;68
10.3;2.3 Risikoadjustierte Performancemaße;98
11;3 Kreditrisikoquantifizierung – Eingeführte Ansätze und Verfahren in Theorie und Praxis;101
11.1;3.1 Grundlagen und Instrumente der Kreditrisikoquantifizierung;103
11.2;3.2 Integrierte Modelle zur Kreditrisikoquantifizierung;118
12;ZWEITER TEIL: Multifunktionales Modell zur Kreditrisikoquantifizierung (MMKRQ);183
13;4 Der Ansatz zur Entwicklung eines Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung ( MMKRQ);183
13.1;4.1 Zielsetzung und Grundidee;184
13.2;4.2 Allgemeine Rahmenbedingungen der Modellentwicklung;192
14;5 Vormodul des Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung ( MMKRQ);199
14.1;5.1 Aufbau und Aufbereitung einer modellspezifischen Datenbasis;200
14.2;5.2 Segmentweise Modellierung der Gesamtkapitalrendite;215
14.3;5.3 Simulation der segmentspezifischen Gesamtkapitalrenditeverteilungen;227
15;6 Haupt- und Aufbaumodul des Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung ( MMKRQ);246
15.1;6.1 Hauptmodul des Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung ( MMKRQ): Die Erzeugung der Verteilungen der potentiellen ausfallbedingten und wertveränderungsinduzierten Gewinne und Verluste auf Einzelkredit-respektive Einzelkreditnehmerebe;248
15.2;6.2 Aufbaumodul des Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung ( MMKRQ): Die Erzeugung der Verteilungen der potentiellen ausfallbedingten und wertveränderungsinduzierten Gewinne und Verluste auf Segment- und ( Teil-) Portfolioebene;319
15.3;6.3 Kritische Würdigung des Multifunktionalen Modells zur Kreditrisiko-quantifizierung ( MMKRQ);360
16;Schlussbetrachtung;370
16.1;Zusammenfassung und kritische Würdigung;371
16.2;Ausblick;373
17;Literatur- und Quellenverzeichnis;377

Risikoidentifikation und -quantifizierung auf Basis des gegenwärtigen Standes von Theorie und Praxis.- Der Risikobegriff.- Marktrisikoquantifizierung – Eingeführte Ansätze und Verfahren in Theorie und Praxis.- Kreditrisikoquantifizierung – Eingeführte Ansätze und Verfahren in Theorie und Praxis.- Multifunktionales Modell zur Kreditrisikoquantifizierung (MMKRQ).- Der Ansatz zur Entwicklung eines Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung (MMKRQ).- Vormodul des Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung (MMKRQ).- Haupt- und Aufbaumodul des Multifunktionalen Modells zur Kreditrisikoquantifizierung (MMKRQ).

Über Autor(innen)

Dr. Jan Zurek promovierte am Institut für Industriebetrieblehre und Organisation (Prof. Dr. Karl-Werner Hansmann) an der Universität Hamburg. Heute ist er als Experte für die Eigenkapitalallokation eines deutschen Kreditinstituts tätig.